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Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières... Michel Dietsch, Joël Petey - Credit / Foxoo
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Source : #160 Publié le 07/10/08 | Vues : 1230

Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières... Michel Dietsch, Joël Petey / Credit


"Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières" est la deuxième édition du livre de Michel Dietsch et Joël Petey.

Le risque de crédit est présent dans tous les contrats financiers. Il constitue la principale source de pertes pour les institutions financières.

La réforme de la réglementation des fonds propres et du processus de supervision bancaire, appelée Bâle II, a contraint les établissements bancaires à mettre en place une nouvelle organisation et de nouvelles procédures d'évaluation et de suivi des risques de crédit. Ainsi, les banques sont amenées à se doter de systèmes internes performants de notation de tous leurs clients, qu'ils relèvent de la banque de détail ou de la banque corporate, et de modèles internes d'évaluation du risque de crédit dans leurs portefeuilles.

La deuxième édition du livre "Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières" explique les fondements, les enjeux et les conséquences de l'évolution de la réglementation des fonds propres pour l'industrie financière.

Michel Dietsch et Joël Petey présentent les nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit, les instruments de mesure du risque au niveau individuel (outils de score, systèmes experts, ratings, outils reposant sur des données de marché), les nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit au niveau du portefeuille (modèles de Value-at-Risk de crédit).

Le livre "Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières" montre l'apport des nouvelles méthodes pour l'allocation des fonds propres, la mesure de la performance (RAROC) et la tarification des prêts.

Il intègre aussi les développements récents de la recherche appliquée en matière de risque de crédit et de réglementation des fonds propres (Loss Given Default, procyclicité, impact des normes IFRS...).

Le livre contient des applications originales sur des portefeuilles d'expositions sur des PME. Ce livre s'adresse à tous les acteurs de la chaîne de crédit - du chargé de clientèle jusqu'au directeur des engagements - concernés par la réforme du ratio de capital ainsi qu'aux responsables de la gestion des risques et du capital management, aussi bien dans les banques que dans les entreprises (pour la gestion du risque client).

Les auteurs du livre "Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières" :

Michel Dietch, professeur des Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg, est spécialiste des questions relatives à la concurrence et au risque dans les banques.

Joël Petey est professeur des Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg. Ses domaines de recherche concernent l'économie bancaire et la gestion des risques.

Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières, Michel Dietsch et Joël Petey, Ed La Revue banque, sept 2008

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